alpha套利策略

根据对中国证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验，选取八类风格数十个因子，结合市场的不同阶段和时间序列维度综合考量不同风格下因子的有效性，选择合适的因子建立多因素模型，并根据已经验证的阿尔法信号构建和筛选投资标的；全市场、全品种高频数据实时监控，全面捕捉国内市场的低风险套利机会，包括期现套利、ETF套利等；投资决策与交易实现完全通过自主研发的数据监控平台、量化策略模型，保障策略的稳定性与可回溯性。

日内高频

通过相对固定价格波动进行的一种数量型盈利手法。它发展于传统的短线投资模型，却又与传统操作有较大的区别。日内高频注重的是日内区间波动，在相对的固定区间中进行多次交易的收益累加。 日内高频能缩减操作周期，提高股票资金使用率，增加了资产增值的速率，同时实现资产的稳步升值。

事件驱动类策略

通过对各种事件如股价创新高、股东增持、年报披露等事件进行统计分析研究，发现和把握事件性投资机会。

股票组合策略

为了有效回避市场中的非系统性风险，保证基金预期收益的稳定性从而实现整体投资收益，将各种单一的投资风格(个股选择策略)进行组合运用，即采用构建股票组合策略。